Известны зарубежные методики оценки рисков
страхования и кредитования предприятий (РСК). Однако
эти методики основаны на предположении о существовании определенных экономических
реалий (макро– и микро–экономических законов и закономерностей),
которые в экономике переходного периода, каковой в настоящее время является
экономика России, действуют слабо или вообще не имеют места. Поэтому зарубежные
методики в наших условиях не должны эффективно работать.
Эффективность адаптации зарубежных методик к нашим
условиям также выглядит проблематичной, так как даже если ее и осуществить, то
все равно из-за высокой
динамичности нашей экономики и ее законодательно–правового аспекта эти адаптированные
методики достаточно быстро потеряют свою адекватность. Возникает также вопрос о
том, насколько для Южно-Российского региона, имеющего свою ярко выраженную
специфику, годятся методики, адаптированные для Москвы или С.Петербурга и
насколько они лучше, чем, например, Кембриджские или Стэндфордские.
Как правило, технология адаптации является весьма
сложной, наукоемкой и интеллектуальной, и стоит на
несколько порядков дороже самих методик или вообще не
поставляется ее разработчиком.
Следовательно, весьма актуальной является
разработка отечественных методик и технологий, обеспечивающих как оценку РСК, так и позволяющих разработать рекомендации по управлению
предприятием, которые изменяли бы эти оценки в желательном направлении (санация).
Существуют два основных подхода к решению сформулированной
выше проблемы:
– фундаментальный,
основанный на выявлении взаимосвязей между внутренними и внешними по отношению
к предприятию факторами и (событиями) и уровнем целесообразности инвестиций в
данное предприятие;
– технический, основанный на анализе
временных рядов различных параметров предприятия и его окружения средствами
регрессионного анализа и математической статистики.
Фундаментальный подход оперирует средствами многомерного
факторного анализа и содержательным аналитическим аппаратом математической
экономики. Технический подход основан на статистических феноменологических
моделях, отражающих внешнюю сторону явлений. Первое выглядит более
обоснованным, однако наталкивается на технические трудности сбора и подготовки
исходной информации. Технический подход более технологичен в плане сбора
информации и ее обработки, но является более
поверхностным в ее анализе и дает менее качественные прогнозы.
В данной работе автор предлагает методологию и
технологию, сочетающие глубину, содержательность и
интерпретируемость фундаментального подхода с технологичностью технического
подхода. Суть этой технологии состоит в том, что, как в техническом подходе,
на основе анализа временных рядов определенных параметров, характеризующих как
само предприятие, так и экономическую и правовую среду, в которой оно действует,
выделяется информация о событиях в этих областях. После этого, как в
фундаментальном подходе, анализируются причинно–следственные
взаимосвязи между событиями, и на основе этого разрабатываются прогнозы и
рекомендации по управлению.
В самом общем виде принцип решения
сформулированной выше проблемы с помощью инструментальной программной системы
состоит в следующем:
– классифицируются изучаемые типы предприятий;
– классифицируются параметры
как самих предприятий, так и окружения, в котором они действуют;
– выбираются и описываются предприятия,
относящиеся к различным категориям;
– описанные предприятия представляются
инструментальной системе в качестве образцов, т.е. конкретных реализаций,
относящихся к тем или иным категориям;
– формируются обобщенные образы различных
категорий предприятий и определяется ценность
выбранных параметров описания для идентификации типа и прогнозирования развития
предприятий и уровня РСК;
– исключаются наименее ценные параметры описания;
– выводятся в текстовом и графическом виде
развернутые характеристики различных уровней РСК;
– осуществляется кластерно–конструктивный
анализ сходства и различия предприятий с
разными уровнями РСК;
– проводится содержательный структурно–функциональный
анализ сходства и различия всевозможных предприятий с отличающимися уровнями РСК;
– по параметрам: дается их смысловая
характеристика, анализируется сходство и различие по смыслу, проводится их содержательное
сравнение;
– создается инфраструктура разработки, применения
и развития методик, основанных на предложенных интеллектуальных технологиях.
Подробнее эти этапы рассмотрены в работе [277].